Да, вы можете сказать, что оригинальные правила торговли черепах перестали работать, учитывая плохие результаты торговли, которые вы только что видели. Первая использовала простой 20-дневный пробой, определяемый как 20-дневный максимум или минимум, или 55-дневный пробой. Черепахам было сказано убедиться, что они принимают все предложенные сигналы, поскольку пропуск сигнала может привести к упущению крупного выигрыша, что снизит общую прибыль. Деннис утверждал, что он может опубликовать свои правила в национальной газете, и лишь немногие люди будут их использовать. Он считал, что большинство трейдеров не смогут быть дисциплинированы, предпочитая импровизировать, когда им хочется, таким образом отклоняясь от правил https://boriscooper.org/ и снижаая эффективность торговой системы. Одно из главных преимуществ стратегии черепах Ричарда Дениса заключается в ее простоте и логичности.
Трейдер должен определить, какие рыночные условия считаются «трендовыми» и использовать эти условия для принятия решения о входе в рынок. Это может включать использование различных индикаторов, таких как скользящие средние или индикаторы силы тренда. Движение цены на величину одного N было равно 1% изменения капитала. Так как в правила манименеджмента «черепах» входило не терять больше 2% от размера капитала в одной сделке, то максимальный стоп ордер не должен был превышать величину 2 х N. Для того, чтобы уменьшить общий риск добавочной позиции при открытых новых добавочных позиций, стоп лоссы более ранних открытых позиций перемещались на величину 0,5 х N c 2 x N. Стратегия черепах была реализована в 1980-х годах, почти сорок лет назад.
Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные. Теперь, если вы возьмете правила торговли черепахами и сравните их с принципами следования за трендом, вы заметите, что есть несколько вещей, которые мы можем улучшить. Стратегия черепах — это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке. Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков. Без четко определенного набора параметров трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции, и в определенный момент это приведет к значительной потере депозита.
🐢 Стратегия «черепахи»: Легендарный Подход К Торговле На Рынках
При первых признаках разворота тренда стратегия требует последовательно закрывать позиции от последней к первой. Это защищает от больших убытков при неожиданных разворотах тренда. Правило выхода системы 1 определялись 10-дневным минимумом для валютные пары длинных позиций и 20-дневным максимумом для коротких, в то время как система 2 использовала 20-дневный максимум или минимум. Они не использовали стоп-приказы на выход, а следили за ценой в режиме реального времени. Слишком ранний выход из позиции может серьезно ограничить возможный выигрыш по этой сделке.
- Чтобы визуализировать на графике эти границы, можно взять индикатор Value Channel.
- Сегодня я Вам расскажу о стратегии, базирующейся на четком алгоритме, приносящем огромную прибыль.
- Базовая версия не имеет опции «пирамидинга» — добавления новых позиций к существующим.
- Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди.
- Так как в правила манименеджмента «черепах» входило не терять больше 2% от размера капитала в одной сделке, то максимальный стоп ордер не должен был превышать величину 2 х N.
- Для того, чтобы снизить эмоциональную составляющую в торговле, и были созданы алгоритмические стратегии, которые исключают влияние психологии и строго следуют заданным алгоритмам.
Основные Правила Стратегии Черепах
Например, трейдер может использовать ломаные линии тренда или другие подтверждающие сигналы для определения точек входа и выхода из рынка. Лично я считаю, что эксперимент с «черепахами» — это захватывающий взгляд на силу эмоций при принятии торговых решений. Даже с четким набором правил, многие черепахи все еще не могли следовать правилам. В трейдинге человеческая природа и наши интересы часто противоречат друг другу.
Это был 1983 год, и Деннис претворил в жизнь некоторые из основных концепций «теории перспектив», по которой Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономическим наукам в 2002 году. Следование за трендом, широкий, большой срок удержания открытых позиций, большое количество малых убытков/малое количество крупных профитов. Мастерство состоит в том, чтобы оставаться спокойным и продолжать следовать системе, понимая, что в долгосрочной перспективе выигрыши покроют убытки.
Стратегия Черепах долгое время была тайной, впервые о ней в своей книге рассказал один из учеников Экхарда и Денниса. Возможно, именно он станет вашим ключом к прибыльной торговле. Они набрали для обучения стратегия черепах группу новичков, многие из которых понятия не имели о финансовом рынке, и разработали для них специальную стратегию. В 1987 после «черного понедельника» потерял 50% своих и клиентских активов. Признал, что отклонился от собственной стратегии и предпринял несколько эмоциональных сделок.
Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 10-дневному прорыву. Вход в рынок осуществляется, когда цена выходит на один тик за границы excessive или low предыдущих 20 дней (для визуализации используется индикатор value channel). Это не значит, что риски не контролировались, так как это происходило в режиме реальной торговли по факту срабатывания сигнала на выход их позиции. Интересно, что «черепахи» не выставляли заранее стоп-лоссов, чтобы не показывать размеры своих депозитов и ценовых уровней. Введено понятие юнита (units) в котором измеряется объем лота. Юнит может быть как фиксированным, например one thousand долларов, так и динамическим в виде процента от текущего депозита.
Три Примера Торговли По Стратегии Черепах
Мы протестировали оригинальную стратегию черепах и посмотрели, на что она все же способна. Видео, результаты бэктестов и выводы — все доступно в статье. Этот подход учит нас, что ключ к успеху лежит в сочетании надежной системы, грамотного риск-менеджмента и дисциплины в выполнении правил. Фиксация прибыли слишком рано — это одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по трендовым системам. С момента эксперимента прошло почти сорок лет – рынок изменился и стал менее волатилен, соответственно и трендов стало меньше.